Derinlik datasi kullanarak her bar kapanışında çalışır (varsayılan 1 dakikalık barlar). Sadece ilk seviyeye bakar Alış ve satışta bekleyen emirlerin lot sayılarını karşılaştırır. Örneğin ÇARPANA 8 değeri atarsak bu ilk seviyedeki alışları ve satışları toplar, alışların toplamı satışların toplamının 8 katından büyük ise alim emri gönderir, satış emri de ayni mantıkla yapılır. Bilgiler debug penceresine basılmaktadır.
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using Matriks.Data.Symbol; using Matriks.Engines; using Matriks.Indicators; using Matriks.Symbols; using Matriks.AlgoTrader; using Matriks.Trader.Core; using Matriks.Trader.Core.Fields; using Matriks.Trader.Core.TraderModels; using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase; using Matriks.Lean.Algotrader.Models; using Matriks.Lean.Algotrader.Trading; using Matriks.Data.Tick; using Matriks.Enumeration; using Matriks.IntermediaryInstitutionAnalysis.Enums; using Newtonsoft.Json; //=================================================ACIKLAMA=========================================================// // Derinlik datasi kullanarak her bar kapanisinda calisir (varsayilan 1 dakikalik barlar).Sadece ilk seviyeye bakar // // Alis ve satista bekleyen emirlerin lot sayilarini karsilastirir. Ornegin ÇARPANA 8 degeri atarsak // // bu ilk seviyedeki alislari ve satislari toplar, alislarin toplami satislarin toplaminin 8 katindan buyuk // // ise alim emri gonderir, satis emri de ayni mantikla yapilir. Bilgiler debug penceresine basilmaktadir. // namespace Matriks.Lean.Algotrader { public class Depth3 : MatriksAlgo { // Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise, // "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir. [SymbolParameter("GARAN")] public string Symbol; [Parameter(SymbolPeriod.Min)] public SymbolPeriod SymbolPeriod; [Parameter(1)] public decimal SellOrderQuantity; [Parameter(1)] public decimal BuyOrderQuantity; [Parameter(8)] public int çarpan; public override void OnInit() { AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod); AddSymbolMarketDepth(Symbol); //Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. //Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. SendOrderSequential(true); // Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur. // true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir. WorkWithPermanentSignal(true); //Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir. //SetTimerInterval(1); } /// <summary> /// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. /// </summary> /// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param> public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData) { var depths = GetMarketDepth(Symbol); var BO_size = depths.AskRows[0].Size; var BO = depths.AskRows[0].Price; var BO1 = depths.AskRows[1].Price; var BB_size = depths.BidRows[0].Size; var BB = depths.BidRows[0].Price; var BB1 = depths.BidRows[1].Price; Debug("best offer " + BO + " size = " + BO_size); Debug("best bid " + BB + " size = " + BB_size); Debug("Current Ratio(BB/BO size) = " + Math.Round(BB_size / BO_size, 2)); Debug("*******************************************************"); if (BO_size > çarpan * BB_size) { SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell); Debug("Satış Emri Gönderildi"); } if (BB_size > çarpan * BO_size) { SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy); Debug("Alış Emri Gönderildi"); } } /// <summary> /// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir. /// </summary> public override void OnStopped() { } } }