Yeniliklere Göz At!
Sayfayı PDF indirin

Derinlik datasi kullanarak her bar kapanışında çalışır (varsayılan 1 dakikalık barlar). Sadece ilk seviyeye bakar Alış ve satışta bekleyen emirlerin lot sayılarını karşılaştırır. Örneğin ÇARPANA 8 değeri atarsak bu ilk seviyedeki alışları ve satışları toplar, alışların toplamı satışların toplamının 8 katından büyük ise alim emri gönderir, satış emri de ayni mantıkla yapılır. Bilgiler debug penceresine basılmaktadır.

Plain text
Copy to clipboard
Open code in new window
EnlighterJS 3 Syntax Highlighter
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.Data.Tick;
using Matriks.Enumeration;
using Matriks.IntermediaryInstitutionAnalysis.Enums;
using Newtonsoft.Json;
//=================================================ACIKLAMA=========================================================//
// Derinlik datasi kullanarak her bar kapanisinda calisir (varsayilan 1 dakikalik barlar).Sadece ilk seviyeye bakar //
// Alis ve satista bekleyen emirlerin lot sayilarini karsilastirir. Ornegin ÇARPANA 8 degeri atarsak //
// bu ilk seviyedeki alislari ve satislari toplar, alislarin toplami satislarin toplaminin 8 katindan buyuk //
// ise alim emri gonderir, satis emri de ayni mantikla yapilir. Bilgiler debug penceresine basilmaktadir. //
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
public class Depth3 : MatriksAlgo
{
// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.
[SymbolParameter("GARAN")]
public string Symbol;
[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
public SymbolPeriod SymbolPeriod;
[Parameter(1)]
public decimal SellOrderQuantity;
[Parameter(1)]
public decimal BuyOrderQuantity;
[Parameter(8)]
public int çarpan;
public override void OnInit()
{
AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
AddSymbolMarketDepth(Symbol);
//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.
//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
SendOrderSequential(true);
// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
WorkWithPermanentSignal(true);
//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
//SetTimerInterval(1);
}
/// <summary>
/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.
/// </summary>
/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
{
var depths = GetMarketDepth(Symbol);
var BO_size = depths.AskRows[0].Size;
var BO = depths.AskRows[0].Price;
var BO1 = depths.AskRows[1].Price;
var BB_size = depths.BidRows[0].Size;
var BB = depths.BidRows[0].Price;
var BB1 = depths.BidRows[1].Price;
Debug("best offer " + BO + " size = " + BO_size);
Debug("best bid " + BB + " size = " + BB_size);
Debug("Current Ratio(BB/BO size) = " + Math.Round(BB_size / BO_size, 2));
Debug("*******************************************************");
if (BO_size > çarpan * BB_size)
{
SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell);
Debug("Satış Emri Gönderildi");
}
if (BB_size > çarpan * BO_size)
{
SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy);
Debug("Alış Emri Gönderildi");
}
}
/// <summary>
/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
/// </summary>
public override void OnStopped()
{
}
}
}
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using Matriks.Data.Symbol; using Matriks.Engines; using Matriks.Indicators; using Matriks.Symbols; using Matriks.AlgoTrader; using Matriks.Trader.Core; using Matriks.Trader.Core.Fields; using Matriks.Trader.Core.TraderModels; using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase; using Matriks.Lean.Algotrader.Models; using Matriks.Lean.Algotrader.Trading; using Matriks.Data.Tick; using Matriks.Enumeration; using Matriks.IntermediaryInstitutionAnalysis.Enums; using Newtonsoft.Json; //=================================================ACIKLAMA=========================================================// // Derinlik datasi kullanarak her bar kapanisinda calisir (varsayilan 1 dakikalik barlar).Sadece ilk seviyeye bakar // // Alis ve satista bekleyen emirlerin lot sayilarini karsilastirir. Ornegin ÇARPANA 8 degeri atarsak // // bu ilk seviyedeki alislari ve satislari toplar, alislarin toplami satislarin toplaminin 8 katindan buyuk // // ise alim emri gonderir, satis emri de ayni mantikla yapilir. Bilgiler debug penceresine basilmaktadir. // namespace Matriks.Lean.Algotrader { public class Depth3 : MatriksAlgo { // Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise, // "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir. [SymbolParameter("GARAN")] public string Symbol; [Parameter(SymbolPeriod.Min)] public SymbolPeriod SymbolPeriod; [Parameter(1)] public decimal SellOrderQuantity; [Parameter(1)] public decimal BuyOrderQuantity; [Parameter(8)] public int çarpan; public override void OnInit() { AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod); AddSymbolMarketDepth(Symbol); //Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. //Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. SendOrderSequential(true); // Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur. // true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir. WorkWithPermanentSignal(true); //Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir. //SetTimerInterval(1); } /// <summary> /// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. /// </summary> /// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param> public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData) { var depths = GetMarketDepth(Symbol); var BO_size = depths.AskRows[0].Size; var BO = depths.AskRows[0].Price; var BO1 = depths.AskRows[1].Price; var BB_size = depths.BidRows[0].Size; var BB = depths.BidRows[0].Price; var BB1 = depths.BidRows[1].Price; Debug("best offer " + BO + " size = " + BO_size); Debug("best bid " + BB + " size = " + BB_size); Debug("Current Ratio(BB/BO size) = " + Math.Round(BB_size / BO_size, 2)); Debug("*******************************************************"); if (BO_size > çarpan * BB_size) { SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell); Debug("Satış Emri Gönderildi"); } if (BB_size > çarpan * BO_size) { SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy); Debug("Alış Emri Gönderildi"); } } /// <summary> /// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir. /// </summary> public override void OnStopped() { } } }
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.Data.Tick;
using Matriks.Enumeration;
using Matriks.IntermediaryInstitutionAnalysis.Enums;
using Newtonsoft.Json;

//=================================================ACIKLAMA=========================================================//
// Derinlik datasi kullanarak her bar kapanisinda calisir (varsayilan 1 dakikalik barlar).Sadece ilk seviyeye bakar //
// Alis ve satista bekleyen emirlerin lot sayilarini karsilastirir. Ornegin ÇARPANA 8 degeri atarsak				//
// bu ilk seviyedeki alislari ve satislari toplar, alislarin toplami satislarin toplaminin 8 katindan buyuk			// 
// ise alim emri gonderir, satis emri de ayni mantikla yapilir. Bilgiler debug penceresine basilmaktadir.			//

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
    public class Depth3 : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(1)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(1)]
		public decimal BuyOrderQuantity;
		
		[Parameter(8)]
		public int çarpan;
		 
		public override void OnInit()
		{
			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
			AddSymbolMarketDepth(Symbol);

			//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);
			
			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			//SetTimerInterval(1);
		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var depths = GetMarketDepth(Symbol);
			var BO_size = depths.AskRows[0].Size;
			var BO = depths.AskRows[0].Price;
			var BO1 = depths.AskRows[1].Price;

			var BB_size = depths.BidRows[0].Size;
			var BB = depths.BidRows[0].Price;
			var BB1 = depths.BidRows[1].Price;
			Debug("best offer " + BO + " size = " + BO_size);
			Debug("best bid " + BB + " size = " + BB_size);
			Debug("Current Ratio(BB/BO size) = " + Math.Round(BB_size / BO_size, 2));
			Debug("*******************************************************");

			if (BO_size > çarpan * BB_size)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell);
				Debug("Satış Emri Gönderildi");
			}

			if (BB_size > çarpan * BO_size)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy);
				Debug("Alış Emri Gönderildi");
			}
		}

		/// <summary>
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnStopped()
		{
		}
	}
}